张国荣和梅艳芳都是在20世纪80年代红极一时的歌手，又同属于华星唱片公司。同时，两人在电影《缘分》、《偶然》和《胭脂扣》等多部电影合作无间，还曾多次结伴赴日登台，并以兄妹相称。
两人还曾多次传出绯闻，但相信属于宣传居多。他们更是常常合作，像早前张国荣亲自执导的《无烟草》就找来梅艳芳担纲女主角。当年张国荣决定退出歌坛，也是跟梅艳芳相约一起退出的。也许正因为彼此熟得像兄弟一样，他俩在银幕上的生死恋却难以在现实中开花结果。
哥哥是这样评价梅艳芳的：
“我觉得跟梅艳芳交流得最好，在电影如《胭脂扣》和《金枝玉叶Ⅱ》或是我在她演唱会上当嘉宾等，每次她都跟我配合得很好；演员最重要的是，当你拍这个电影时，你要让对手感到你入戏。怎样擦出火花呢？双方要经常交流，就像踢球一样，我踢过去，你要把球踢回来。而梅艳芳的敏感度很好，你一动一个眼神，她都很快有反应；梅艳芳在这方面是让我感受最深的。”
关于梅艳芳的性格，张国荣还说：“阿梅”双重性格，静如处子，动若脱免，大家玩起来很快乐，此外，她最有艺术天份。当年梅艳芳与哥哥一直以舞台情侣姿态合唱、拍电影、一齐走埠登台，结伴成长，每次出现有如两小无猜手拉手，在台上亦会亲嘴，梅艳芳一直视他为亲哥哥，而张国荣也视她为妹妹，哥哥在访问中常有谈及梅艳芳。
张国荣曾经坦言：“我整天和梅艳芳在一起，梅艳芳很怕黑，我们好象兄妹一样，我会让她觉得是在自己房间。有时我会订两间可以打通的房间，打开房门，便可照顾对方。因为有一次，我陪梅艳芳去纽约演出，夜晚突然有个人突然闯入梅艳芳房间，差点吓死！”
在另外一次访问中，张国荣也曾形容梅艳芳是一个永远要她作为焦点的女孩子，曾经试过与梅艳芳出席好友聚会，因为他要跟其他朋友寒暄而冷落了她，她就很不开心，他说：“因为她很紧张我，所以我更加要疼爱她。”
张国荣跳楼身亡的消息传出后，梅艳芳一直没有出过家门，其好友对媒体透露，这几天梅艳芳一直以泪洗面，在家观看香港无线电视台制作的怀念专辑。由于担心梅艳芳出意外，她的好友只好24小时陪护在她左右。梅艳芳的好友在接受媒体的联合采访时透露，梅艳芳认为，张国荣自杀好愚蠢，对身边的朋友十分不公平。这是梅艳芳在张国荣去世后首度发表自己的看法。这位好友告诉记者，原本他们只想陪梅艳芳聊天，尽量避开让她去想和张国荣去世有关的事情，化解伤心。但梅艳芳主动提出要看香港无线播出的张国荣纪念专辑。她看到“哥哥”生前好友在镜头前回忆往事也泣不成声，让好友十分担心。梅艳芳主动说，她不会做傻事，叫好友们不要担心。张国荣生前曾对梅艳芳这班好友表示，自己要做一个健康的榜样，这次选择自杀，也让她觉得好愚蠢，极不正确，自杀并非凄美的事情。
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